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企业管理：贝塔系数公式
贝塔系数公式为：
其中Cov（ra，rm）是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。
因为：
Cov（ra，rm）=ρamσaσm所以公式也可以写成：
其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
贝塔系数利用回归的方法计算：贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
如果β= 0表示没有风险，β= 0.5表示其风险仅为市场的一半，β= 1表示风险与市场风险相同，β= 2表示其风险是市场的2倍。
责任编辑：Seazy
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