09年咨询工程师考试《方法与实务》复习提要(35)
第三节 项目风险评价方法
一、概率树分析 ——风险变量数和状态>3;风险变量不独立,存在相互关联的情况不适用
1、假定风险变量间相互独立,可通过对每个风险变量各种状态取值的不同组合计算项目IRR、NPV指标。根据每个状态的组合计算得到IRR、NPV的概率为每个变量所处状态的联合概率——乘积
2、评价指标由小到大排列,列出相应联合概率和累计概率,绘制评价指标为横轴、累计概率为纵轴的累计概率曲线。
3、由累计概率计算P{NPV(ic)<0}或P{IRRP{NPV(i.)≥0} =1-P{NPV(i.)<0}
P{IRR>=i.} =1-P{IRR当风险变量数和每个变量的状态数较多大于三个时,这时状态组合数过多,一般不适于使用概率树方法。若各风险变量之间不是独立,而存在相互关联时,也不适于使用这种方法。
二、蒙特卡洛模拟法:随机抽样抽取一组输入变量的数值,并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标,抽取足够多次200-500次,可获得评价指标的概率分布及累计分布,计算项目由可行变为不可行的概率。
注意:限制输入变量的分解程度、限制风险变量个数,确定变量间相关性,建立函数关系。
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