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2015年咨询工程师:t检验

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  t检验

  即回归系数的显著性检验,以判定预测模型变量x和y之间线性假设是否合理。因为要使用参数t值,故称为t检验。回归常数a是否为0的意义不大,通常只检验参数b.

  其中:Sb是参数b的标准差,n为样本个数。

  S为回归标准差,tb服从t分布,可以通过t分布表(见本书附表2)查得显著性水平为a,自由度为n—2的数值t(a/2,n—2)。与之比较,若tb的绝对值大于t,表明回归系数显著性不为0,参数的t检验通过,说明变量x和y之间线性假设合理。若tb的绝对值小于或等于t,表明回归系数为0的可能性较大,参数的‘检验未通过,回归系数不显著,说明变量x和y之间线性假设不合理。

责任编辑:Seazy

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发布:2007-07-23 12:15    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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