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咨询工程师：现代咨询方法与实务模拟试题（四）

　　项目拟进行风险分析，准备通过采用专家调查法获得主观概率。其中，15位专家对项目投资额可能出现的状态及其概率进行专家预测，专家们的书面意见整理如表1所示。

　　表1专家调查意见汇总表

　＼概率（%）　　投资额（百万）　专家号　＼　　40　 45　 50　 55　 60　 l 15　 20 50 10 l5 2 　　 10　 15　 55　 15　 5　 3　 10 　　 20　 60　 10　 0　 4　 10　 25　 50　 10 5　 5　 15　 25　 40　 15　 5　 6 10　　 15　 60 10 5 　　 7　 5　 15　 65　 10 5　 8　 0　 10　 70　 20　 0 9　 10 20　 55　 10　 5　 10 5　 15　 40　 25　 15　 11　 10　 15　 65　 10　 0　

　　续表

　　　＼概率（%）　投资额（百万）　专家号＼　 40　 45　 50　 55　 60　 12　 5 　　 10　 60　 15　 10 13　 5　 20　 50　 15　 10　 14　 10　 15　 50　 20　 5　 15　 15　 25　 40　 15 5　

　　问题：

　　1．专家调查法的具体步骤是什么？

　　2．请计算投资额的概率分布、期望值、方差、标准差以及离散系数。

　　经分析，项目的风险变量还有销售收入、经营成本和寿命期，并且销售收入和经营成本均为连续型概率分布，则采用什么方法进行项目的风险评价？其原理是什么？

　　答案

　　1．专家调查法的具体步骤如下。

　　（1）根据需要调查问题的性质组成专家组。专家组成员由熟悉该变量现状和发展趋势的专家、有经验的工作人员组成。

　　（2）调查某一变量可能出现的状态或状态范围和相应的概率，由每个专家独立使用书面形式反映出来。

　　（3）整理专家组成人员的意见，计算专家意见的期望值和意见分歧情况，反馈给专家组。

　　（4）专家组讨论并分析意见分歧的原因。由专家组成员重新独立填写变量可能出现的状态和相应的概率，如此重复进行1～2次，直至专家意见分歧程度低于要求值为止。

　　2．投资额的概率分布如下。

　投资额（百万）　 40　　45　 50　 55　 60　　概率（%）　 9.00%　 17.67%　 54.00%　 14.00%　 5.33%　

　　期望值、方差、标准差以及离散系数的计算结果为：

　　期望值=49.45百万

　　方差=21.95

　　标准差=4.68百万

　　离散系数=9.47％

　　3．此时应采用蒙特卡洛模拟法进行项目的风险评价。其原理是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，如内部收益率、净现值等，用这样的办法抽样计算足够多的次数，可获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值、方差、标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项目投资的风险。

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发布：2007-07-23 10:30 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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